В монографии рассмотрены и исследованы известные и новые, выведенные авторами математические модели ценообразования финансовых инструментов на российском рынке ценных бумаг, которые объединяют процесс моделирования флуктуации динамики цен за счет неслучайных нелинейных связей и за счет источника случайности. Разработанные модели сводят к минимуму субъективное восприятие предлагаемых инструментов технического анализа и осуществляют более строгую формализацию стандартных моделей. Предоставлен математически обоснованный выбор параметров обучающей выборки (длину, размерность, структуру) при применении искусственных нейронных сетей в моделировании уровня цен котировок. В области численных методов построены эффективные численные методы решения стохастических дифференциальных уравнений соответствующих математических моделей. Разработан комплекс проблемно-ориентированных программ для исследования ценообразования на российском рынке ценных бумаг.